PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAGX с CFMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAGX с CFMOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFAGX (Commerce MidCap Growth Fund) and CFMOX (Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - CFAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Commerce, while CFMOX is a Municipal Bonds fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFAGX returned 10.43%/yr vs 1.74%/yr for CFMOX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CFAGX charges 0.71%/yr vs 0.63%/yr for CFMOX.

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и CFMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции CFAGX превзошли акции CFMOX по среднегодовой доходности: 10.43% против 1.74% соответственно.

CFAGX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.11%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.02%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.43%

CFMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.00%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAGX и CFMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		4.11%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.99%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%4.51%

Correlation

The correlation between CFAGX and CFMOX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.06

The correlation between CFAGX and CFMOX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFSTXCFAGX с CFNLXCFAGX с CFVLXCFAGX с CFGRXCFAGX с CFBNX
Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с USMTXCFMOX с LSMSXCFMOX с FGNSXCFMOX с CFVLXCFMOX с CFNLX

Доходность на риск

CFAGX vs. CFMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c CFMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGXCFMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.74

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
4.13

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.69

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.15

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

7.26

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAGX vs. CFMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CFMOX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и CFMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGXCFMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

2.74

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.21

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и CFMOX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что больше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и CFMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAGXCFMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-12.14%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-2.89%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-5.96%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-12.14%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-12.14%

-22.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.81%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-1.42%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.85%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и CFMOX

Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAGXCFMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.91%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

1.81%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

2.26%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

3.46%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

3.33%

+15.13%

Сравнение комиссий CFAGX и CFMOX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CFMOX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и CFMOX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности CFMOX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		23.91%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.61%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%

Часто задаваемые вопросы

CFAGX and CFMOX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFAGX has higher volatility (3.50%) compared to CFMOX (0.91%). In terms of maximum drawdown, CFAGX dropped -61.05% vs CFMOX's -12.14%.

CFMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAGX и CFMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор