Сравнение CEW.TO с HXQ.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - CEW.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEW.TO returned 16.02%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции CEW.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 16.02% против 22.27% соответственно.
CEW.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 16.02%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам CEW.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 22.02% | 32.70% | 29.62% | 17.18% | -6.76% | 29.51% | -0.38% | 25.64% | -12.71% | 12.06% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 19.67% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and HXQ.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов CEW.TO и HXQ.TO
Секторы
CEW.TO
HXQ.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CEW.TO
HXQ.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
HXQ.TO
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
HXQ.TO
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
HXQ.TO
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
HXQ.TO
Энергетика
CEW.TO
-
HXQ.TO
Здравоохранение
CEW.TO
-
HXQ.TO
Промышленность
CEW.TO
-
HXQ.TO
Недвижимость
CEW.TO
-
HXQ.TO
Технологии
CEW.TO
-
HXQ.TO
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
HXQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
HXQ.TO
Сравнение CEW.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEW.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.42 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.32 | 3.19 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.01 | 10.12 | +16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -31.60% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -12.43% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -22.58% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -31.60% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | -31.60% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.74% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.91% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.79%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 7.27% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 13.32% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 16.70% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 20.92% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 20.92% | -3.86% |
Сравнение комиссий CEW.TO и HXQ.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.34% | 2.82% | 3.41% | 3.98% | 3.95% | 3.10% | 3.83% | 3.39% | 3.13% | 2.62% | 2.70% | 2.91% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.
CEW.TO is categorized as Financials Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор