Сравнение CEW.TO с HCAL.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds - CEW.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD while HCAL.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEW.TO returned 19.91%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
CEW.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 55.96%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 16.59%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEW.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 26.83% | 32.70% | 29.62% | 17.18% | -6.76% | 29.51% | 15.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and HCAL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between CEW.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CEW.TO и HCAL.TO
Секторы
CEW.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CEW.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
HCAL.TO
Сравнение CEW.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEW.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.89 | 8.78 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.13 | 38.12 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -35.05% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -10.65% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -18.77% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -35.05% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -9.52% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.45% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.51%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.89% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 14.01% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 16.12% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 17.20% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.98% | +0.02% |
Сравнение комиссий CEW.TO и HCAL.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.25% | 2.82% | 3.41% | 3.98% | 3.95% | 3.10% | 3.83% | 3.39% | 3.13% | 2.62% | 2.70% | 2.91% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEW.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEW.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор