PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEUG.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.DE returned 9.35%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEUG.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEUG.DE показывает доходность 7.45%, а XESP.DE немного ниже – 7.33%.

CEUG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.23%
1 год
16.15%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.85%

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		7.45%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%-3.26%27.70%-10.95%3.24%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Correlation

The correlation between CEUG.DE and XESP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between CEUG.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CEUG.DE:
CEUG.DE с DAXCEUG.DE с BRK-BCEUG.DE с 6AQQ.DECEUG.DE с SC0D.DECEUG.DE с EUN0.DECEUG.DE с GLDCEUG.DE с ED3F.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

CEUG.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.91

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.51

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

12.31

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.12

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CEUG.DE и XESP.DE

Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-39.02%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.17%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-12.93%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-18.59%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.54%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.37%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.91%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.DE и XESP.DE

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.48%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.04%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

16.86%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.68%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.78%

-3.16%

Сравнение комиссий CEUG.DE и XESP.DE

CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.DE и XESP.DE

Ни CEUG.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEUG.DE and XESP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

CEUG.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор