PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с PRIE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 8.77%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEU2.L показывает доходность 5.49%, а PRIE.L немного ниже – 5.45%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
17.20%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и PRIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		5.45%35.64%2.05%19.36%-13.92%16.15%

Correlation

The correlation between CEU2.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between CEU2.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и PRIE.L

Секторы
CEU2.L
PRIE.L

Финансовые услуги

23.5%
24.2%

Промышленность

20.1%
19.2%

Здравоохранение

13.3%
13.4%

Технологии

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.5%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
PRIE.L
13.4%

Технологии

CEU2.L
8.7%
PRIE.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
PRIE.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
PRIE.L
6.5%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
PRIE.L
5.2%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
PRIE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

CEU2.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.74

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.27

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и PRIE.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-39.13%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.53%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-15.15%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-31.44%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.67%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.37%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.26%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и PRIE.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.09%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.96%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.50%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.49%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.49%

-2.28%

Сравнение комиссий CEU2.L и PRIE.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и PRIE.L

CEU2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.42%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CEU2.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEU2.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор