PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU1.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU1.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU1.L returned 10.72%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CEU1.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

CEU1.L

1 день
0.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.95%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.76%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.08%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU1.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.95%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%12.35%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between CEU1.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between CEU1.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU1.L и PRIE.L

Секторы
CEU1.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.0%
24.2%

Промышленность

21.0%
19.2%

Технологии

15.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.5%

Коммунальные услуги

6.4%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

4.0%
5.2%

Энергетика

3.9%
5.2%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

CEU1.L
24.0%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

CEU1.L
21.0%
PRIE.L
19.2%

Технологии

CEU1.L
15.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

CEU1.L
8.4%
PRIE.L
6.5%

Коммунальные услуги

CEU1.L
6.4%
PRIE.L
4.6%

Здравоохранение

CEU1.L
5.6%
PRIE.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

CEU1.L
5.6%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

CEU1.L
4.3%
PRIE.L
3.3%

Сырьевые материалы

CEU1.L
4.0%
PRIE.L
5.2%

Энергетика

CEU1.L
3.9%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

CEU1.L
0.9%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с IMID.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

CEU1.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU1.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.36

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.90

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.60

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

5.58

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU1.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU1.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и PRIE.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -31.47%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU1.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-28.92%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.55%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-13.25%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-17.75%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.14%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.71%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и PRIE.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU1.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.12%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.54%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.44%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.21%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.99%

+0.78%

Сравнение комиссий CEU1.L и PRIE.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и PRIE.L

CEU1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CEU1.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEU1.L.

CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEU1.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU1.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор