PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU1.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU1.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEU1.L returned 11.88%/yr vs 17.41%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEU1.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%. За последние 10 лет акции CEU1.L уступали акциям IMIB.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 17.41% соответственно.

CEU1.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.21%
1 год
25.22%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.96%
10 лет*
11.88%

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU1.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		10.54%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%24.85%-12.68%20.95%

Correlation

The correlation between CEU1.L and IMIB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.86

The correlation between CEU1.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU1.L и IMIB.L

Секторы
CEU1.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.0%
45.3%

Промышленность

21.0%
11.4%

Технологии

16.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.9%

Коммунальные услуги

6.3%
15.9%

Здравоохранение

5.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.7%

Сырьевые материалы

4.1%
0.5%

Энергетика

3.9%
7.9%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

CEU1.L
24.0%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

CEU1.L
21.0%
IMIB.L
11.4%

Технологии

CEU1.L
16.4%
IMIB.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

CEU1.L
8.3%
IMIB.L
9.9%

Коммунальные услуги

CEU1.L
6.3%
IMIB.L
15.9%

Здравоохранение

CEU1.L
5.7%
IMIB.L
1.2%

Потребительский защитный сектор

CEU1.L
5.4%
IMIB.L
0.4%

Коммуникационные услуги

CEU1.L
4.2%
IMIB.L
1.7%

Сырьевые материалы

CEU1.L
4.1%
IMIB.L
0.5%

Энергетика

CEU1.L
3.9%
IMIB.L
7.9%

Недвижимость

CEU1.L
0.8%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с EEM
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

CEU1.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEU1.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.53

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.41

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.71

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

13.54

-5.39

CEU1.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и IMIB.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU1.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-70.29%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.28%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.58%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-24.06%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-36.68%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.80%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-32.96%

+26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и IMIB.L

Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) составляет 3.39%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU1.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.03%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.33%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.06%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.94%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

19.35%

-1.61%

Сравнение комиссий CEU1.L и IMIB.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и IMIB.L

CEU1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CEU1.L and IMIB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU1.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU1.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор