Сравнение CETX с GOAI.DE
CETX (Cemtrex Inc) is a stock, while GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) is Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Over the past 5 years, CETX returned -94.93%/yr vs 12.08%/yr for GOAI.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CETX и GOAI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CETX торгуется в USD, в то время как GOAI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOAI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CETX показывает доходность -78.95%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 26.83%.
CETX
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -46.56%
- С начала года
- -78.95%
- 6 месяцев
- -81.58%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -98.79%
- 5 лет*
- -94.93%
- 10 лет*
- -83.17%
GOAI.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CETX и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | -78.95% | -94.03% | -99.97% | 15.72% | -84.91% | -39.27% | 3.85% | -71.70% | -53.69% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 26.83% | 19.79% | 14.10% | 30.98% | -25.95% | 21.62% | 28.38% | 30.86% | -4.11% |
Correlation
The correlation between CETX and GOAI.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CETX vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
CETX
GOAI.DE
Сравнение CETX c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cemtrex Inc (CETX) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CETX | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.28 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.20 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CETX | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.49 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.58 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.80 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CETX и GOAI.DE
Максимальная просадка CETX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETX и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CETX | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -34.82% | -65.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.47% | -15.17% | -82.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -25.00% | -75.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -34.64% | -65.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.85% | -98.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -7.90% | -75.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.54% | 4.89% | +69.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CETX и GOAI.DE
Cemtrex Inc (CETX) имеет более высокую волатильность в 51.53% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что CETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CETX | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.53% | 6.78% | +44.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.51% | 15.32% | +135.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.54% | 20.05% | +177.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.56% | 20.72% | +122.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.84% | 21.13% | +118.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CETX и GOAI.DE
Ни CETX, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETX Cemtrex Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CETX and GOAI.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CETX и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор