Сравнение CESG.L с XWEM.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. CESG.L is actively managed, while XWEM.L is passively managed. Over the past 3 years, CESG.L returned 9.84%/yr vs 24.98%/yr for XWEM.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for XWEM.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и XWEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у XWEM.L с доходностью 17.10%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
XWEM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и XWEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 5.12% |
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 17.10% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
Correlation
The correlation between CESG.L and XWEM.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CESG.L and XWEM.L has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. XWEM.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
XWEM.L
Сравнение CESG.L c XWEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | XWEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.34 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.35 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и XWEM.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что больше максимальной просадки XWEM.L в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и XWEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -19.12% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -11.77% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -19.12% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -6.14% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -2.25% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.95% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и XWEM.L
Текущая волатильность для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) составляет 3.47%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.42% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 16.07% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 18.52% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 17.53% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 17.53% | -5.00% |
Сравнение комиссий CESG.L и XWEM.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XWEM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и XWEM.L
Ни CESG.L, ни XWEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and XWEM.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while XWEM.L is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.25% for XWEM.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и XWEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор