Сравнение CESG.L с USPA.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. CESG.L is actively managed, while USPA.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 12.03%/yr for USPA.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и USPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у USPA.L с доходностью 6.42%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.42% | 15.76% | 26.74% | 30.46% | -22.10% | 27.21% |
Correlation
The correlation between CESG.L and USPA.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CESG.L and USPA.L has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
USPA.L
Сравнение CESG.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.60 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 6.04 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и USPA.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки USPA.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -27.78% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -10.58% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -18.86% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -27.78% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.85% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.97% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.80% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и USPA.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеют волатильность 3.47% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.49% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.90% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 12.31% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 16.63% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 16.48% | -3.95% |
Сравнение комиссий CESG.L и USPA.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и USPA.L
Ни CESG.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and USPA.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while USPA.L is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор