Сравнение CESG.L с FSEM.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 0.96%/yr for FSEM.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и FSEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 1.39%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
FSEM.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и FSEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 18.40% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 1.39% | 13.59% | 3.43% | 8.85% | -17.96% | 3.23% |
Correlation
The correlation between CESG.L and FSEM.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
FSEM.L
Сравнение CESG.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | FSEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.33 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.23 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и FSEM.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки FSEM.L в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и FSEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -27.88% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -4.09% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -7.07% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -27.88% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.97% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -9.88% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.03% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и FSEM.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.08% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 4.65% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 5.58% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 8.59% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 8.42% | +4.11% |
Сравнение комиссий CESG.L и FSEM.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и FSEM.L
CESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 6.44% | 6.30% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and FSEM.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEM.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEM.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.45% for FSEM.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и FSEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор