Сравнение CESG.L с EMAU.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while EMAU.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. CESG.L is actively managed, while EMAU.L is passively managed. Over the past 3 years, CESG.L returned 9.84%/yr vs 6.29%/yr for EMAU.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 1.29%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 5.90% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
Correlation
The correlation between CESG.L and EMAU.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
EMAU.L
Сравнение CESG.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.18 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 9.66 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и EMAU.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -19.62% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -2.55% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -3.01% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.27% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.68% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.57% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и EMAU.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.85% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 2.81% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 3.39% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.58% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 5.58% | +6.95% |
Сравнение комиссий CESG.L и EMAU.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и EMAU.L
Ни CESG.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and EMAU.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while EMAU.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор