PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEQT.TO с GCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEQT.TO с GCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO).

CEQT.TO и GCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEQT.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. GCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CEQT.TO и GCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEQT.TO и GCNS.TO

2026 (YTD)202520242023
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		-1.84%18.84%27.38%6.47%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		-2.08%7.23%15.54%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, CEQT.TO показывает доходность -1.84%, что значительно выше, чем у GCNS.TO с доходностью -2.08%.

CEQT.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
1.25%
1 год
18.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCNS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.07%
1 год
6.64%
3 года*
9.17%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Equity Asset Allocation ETF

iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с CEQT.TO:
CEQT.TO с ZEQT.TOCEQT.TO с PYF.TOCEQT.TO с CCOM.TOCEQT.TO с CSBG.NEOCEQT.TO с TEQT.TOCEQT.TO с VXM-B.TOCEQT.TO с FEQT.NEO
Часто сравнивают с GCNS.TO:
GCNS.TO с XCNS.TOGCNS.TO с VFV.TOGCNS.TO с ZBI.TOGCNS.TO с XSTB.TOGCNS.TO с VCNS.TOGCNS.TO с CMR.TOGCNS.TO с ACWV

Сравнение комиссий CEQT.TO и GCNS.TO

CEQT.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GCNS.TO в 0.25%.

CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

CEQT.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEQT.TO
Ранг доходности на риск CEQT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEQT.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEQT.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEQT.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCNS.TO
Ранг доходности на риск GCNS.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCNS.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCNS.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCNS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCNS.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCNS.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEQT.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEQT.TOGCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.65

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.93

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

3.91

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEQT.TO vs. GCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEQT.TO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа GCNS.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEQT.TO и GCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEQT.TOGCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.74

+0.61

Корреляция

Корреляция между CEQT.TO и GCNS.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEQT.TO и GCNS.TO

Дивидендная доходность CEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GCNS.TO в 2.16%

TTM202520242023202220212020
CEQT.TO
CI Equity Asset Allocation ETF		1.04%1.25%1.82%1.06%0.00%0.00%0.00%
GCNS.TO
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio		2.16%2.07%2.03%2.88%2.09%1.60%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CEQT.TO и GCNS.TO

Максимальная просадка CEQT.TO за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQT.TO и GCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEQT.TOGCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-15.37%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-5.05%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.43%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.65%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.57%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CEQT.TO и GCNS.TO

CI Equity Asset Allocation ETF (CEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEQT.TOGCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.36%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

4.91%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

9.58%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

8.07%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

7.80%

+5.14%