Сравнение CEPI с CBOO
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | -11.48% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between CEPI and CBOO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. CBOO — Ранг доходности на риск
CEPI
CBOO
Сравнение CEPI c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -1.19 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и CBOO
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -2.34% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.72% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -1.61% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 2.14% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 2.14% | +29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 2.14% | +29.43% |
Сравнение комиссий CEPI и CBOO
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и CBOO
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and CBOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.57% for CBOO.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: REX and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор