PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с VOLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. CEMR.DE is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, CEMR.DE returned 21.56% vs 62.14% for VOLT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как VOLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 38.42%.

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%

VOLT

1 день
1.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
38.42%
6 месяцев
37.03%
1 год
62.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и VOLT

2026 (YTD)20252024
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%-2.14%
VOLT
Tema Electrification ETF		38.42%10.98%-7.59%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and VOLT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

CEMR.DE vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMR.DEVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.98

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.70

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

6.12

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

18.90

-12.22

CEMR.DE vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и VOLT

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки VOLT в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DEVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-27.19%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.00%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.28%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.17%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.23%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и VOLT

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DEVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

8.76%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

17.10%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

20.55%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

24.63%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

24.63%

-8.15%

Сравнение комиссий CEMR.DE и VOLT

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и VOLT

CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and VOLT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tema. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.75% for VOLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор