Сравнение CEMR.DE с VGK
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 9.92%/yr for VGK. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMR.DE показывает доходность 9.13%, а VGK немного выше – 9.35%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.92% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
VGK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.35% | 19.71% | 8.60% | 16.58% | -10.77% | 25.63% | -3.26% | 27.67% | -10.89% | 11.38% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and VGK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.68 |
The correlation between CEMR.DE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
VGK
Сравнение CEMR.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.25 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и VGK
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -58.19% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.30% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -15.24% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -21.12% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -37.21% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -11.74% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.53% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и VGK
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 4.79% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.85% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 11.55% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 13.73% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.96% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.22% | -0.74% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и VGK
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и VGK
CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and VGK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while VGK is Europe Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор