Сравнение CEMR.DE с RACE
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while RACE (Ferrari N.V.) is a stock. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 11.21%/yr vs 25.22%/yr for RACE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMR.DE показывает доходность 7.48%, а RACE немного ниже – 7.14%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 11.21% против 25.22% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.21%
RACE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- -22.79%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.48% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.84% | 31.55% | -10.67% | 11.55% |
RACE Ferrari N.V. | 7.14% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and RACE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between CEMR.DE and RACE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. RACE — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
RACE
Сравнение CEMR.DE c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.60 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -0.88 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и RACE
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки RACE в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -46.58% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -38.33% | +26.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -42.92% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -42.92% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -42.92% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -29.25% | +26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -11.34% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 25.81% | -22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и RACE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.12%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.06% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 24.95% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 35.57% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 28.50% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 28.89% | -12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и RACE
CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.26% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and RACE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор