Сравнение CEMR.DE с RACE
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while RACE (Ferrari N.V.) is a stock. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 11.36%/yr vs 23.86%/yr for RACE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и RACE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 11.36% против 23.86% соответственно.
CEMR.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.36%
RACE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -8.76%
- 1 год
- -26.58%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 23.86%
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.91% | 27.17% | 20.01% | 12.79% | -15.33% | 22.25% | 10.74% | 31.66% | -10.73% | 11.48% |
RACE Ferrari N.V. | -2.04% | -22.13% | 34.68% | 54.35% | -11.51% | 21.80% | 28.20% | 71.66% | 0.01% | 59.59% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and RACE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CEMR.DE and RACE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. RACE — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
RACE
Сравнение CEMR.DE c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMR.DE | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.70 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.09 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMR.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.78 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и RACE
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки RACE в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.78% | -44.76% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -38.33% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -42.92% | +27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -42.92% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.78% | -42.92% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -35.32% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.85% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 24.35% | -21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и RACE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.42%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.68% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 23.55% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 34.18% | -16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 28.11% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 28.86% | -12.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и RACE
CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.45% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and RACE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор