Сравнение CEMQ.DE с EL42.DE
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 7.82%/yr vs 8.94%/yr for EL42.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и EL42.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE уступали акциям EL42.DE по среднегодовой доходности: 7.82% против 8.94% соответственно.
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.82%
EL42.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и EL42.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 4.17% | 10.17% | 3.72% | 14.50% | -11.87% | 26.64% | 1.09% | 32.48% | -7.31% | 10.34% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 7.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.93% | 10.10% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and EL42.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between CEMQ.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
EL42.DE
Сравнение CEMQ.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMQ.DE | EL42.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.67 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 6.24 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMQ.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и EL42.DE
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и EL42.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -35.85% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.57% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -16.42% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -19.44% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -35.85% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.52% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.32% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и EL42.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 3.97%, в то время как у Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | EL42.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.22% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.55% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.74% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.21% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.56% | -0.54% |
Сравнение комиссий CEMQ.DE и EL42.DE
CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и EL42.DE
CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.15% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CEMQ.DE and EL42.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEMQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.
CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while EL42.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.30% for EL42.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и EL42.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор