Сравнение CEMG.DE с XUCD.DE
CEMG.DE (iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - CEMG.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMG.DE returned -2.27%/yr vs 8.69%/yr for XUCD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMG.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMG.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMG.DE показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью 0.22%.
CEMG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -8.22%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.56%
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMG.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMG.DE iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -7.03% | 0.86% | 16.93% | 1.69% | -16.08% | -1.07% | 11.30% | 25.51% | -16.68% | 5.26% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
Correlation
The correlation between CEMG.DE and XUCD.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between CEMG.DE and XUCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMG.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
CEMG.DE
XUCD.DE
Сравнение CEMG.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMG.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.73 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.00 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMG.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.57 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.39 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CEMG.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка CEMG.DE за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMG.DE и XUCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMG.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -38.43% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -13.88% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -30.82% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -38.43% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -9.43% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -10.09% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 5.09% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMG.DE и XUCD.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.DE) составляет 4.37%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CEMG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMG.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.29% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 13.18% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 17.94% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 22.03% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 21.90% | -3.57% |
Сравнение комиссий CEMG.DE и XUCD.DE
CEMG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMG.DE и XUCD.DE
CEMG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMG.DE iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CEMG.DE and XUCD.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for CEMG.DE.
CEMG.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for CEMG.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMG.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор