PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMFX с DMAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) and DMAGX (Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, CEMFX returned 13.61%/yr vs 10.65%/yr for DMAGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMFX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for DMAGX.

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью 19.21%.

CEMFX

1 день
0.77%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.40%
3 года*
28.95%
5 лет*
13.61%
10 лет*
11.54%

DMAGX

1 день
0.76%
1 месяц
6.58%
С начала года
19.21%
6 месяцев
19.43%
1 год
36.53%
3 года*
26.63%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMFX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.98%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%17.81%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		19.21%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Correlation

The correlation between CEMFX and DMAGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between CEMFX and DMAGX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DSMDXDMAGX с DRIOXDMAGX с EAEMXDMAGX с DEVDXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DMCRX

Доходность на риск

CEMFX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXDMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
2.49

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.37

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.45

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.65

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

14.88

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа DMAGX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.49

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и DMAGX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и DMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMFXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-34.21%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.18%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-18.03%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-31.38%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.82%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.49%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и DMAGX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMFXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.96%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.22%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.95%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

15.16%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.48%

-0.36%

Сравнение комиссий CEMFX и DMAGX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и DMAGX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DMAGX в 11.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.68%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		11.74%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEMFX and DMAGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMFX has higher volatility (6.19%) compared to DMAGX (4.96%). In terms of maximum drawdown, CEMFX dropped -39.30% vs DMAGX's -34.21%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMFX и DMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор