Сравнение CEMA.L с C300.L
CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net, while C300.L is a China Equities fund tracking the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMA.L returned 20.79%/yr vs 14.87%/yr for C300.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMA.L и C300.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMA.L показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у C300.L с доходностью 9.32%.
CEMA.L
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -10.74%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.72%
C300.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMA.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 17.91% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -4.67% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.32% | 33.78% | 14.79% | -11.81% | 1.72% |
Correlation
The correlation between CEMA.L and C300.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.65 |
The correlation between CEMA.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMA.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CEMA.L
C300.L
Сравнение CEMA.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMA.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.43 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 12.47 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMA.L и C300.L
Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -31.77% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -7.64% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -28.06% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -7.33% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -13.80% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.71% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMA.L и C300.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 9.32% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 15.38% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 19.90% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.34% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 22.34% | -2.17% |
Сравнение комиссий CEMA.L и C300.L
CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMA.L и C300.L
Ни CEMA.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMA.L and C300.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for C300.L.
CEMA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C300.L is China Equities. CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор