PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CELU с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CELU с XBI

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

CELU (Celularity Inc.) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 5 years, CELU returned -61.44%/yr vs 3.97%/yr for XBI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELU и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celularity Inc. (CELU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELU показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 26.84%.

CELU

1 день
3.85%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-38.64%
С начала года
-27.03%
1 год
-74.29%
3 года*
-47.60%
5 лет*
-61.44%
10 лет*
—
Всё время*
-49.84%

XBI

1 день
2.36%
1 месяц
9.90%
6 месяцев
23.44%
С начала года
26.84%
1 год
80.75%
3 года*
22.31%
5 лет*
3.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELU и XBI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CELU
Celularity Inc.		-27.03%-46.63%-15.93%-80.82%-74.80%-53.45%10.55%1.53%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		26.84%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%14.14%

Correlation

The correlation between CELU and XBI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2019 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celularity Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

CELU vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELU
Ранг доходности на риск CELU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELU c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celularity Inc. (CELU) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CELUXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.04

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
3.86

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

8.35

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

23.64

-24.81

CELU vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELU и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CELU и XBI

Максимальная просадка CELU за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELU и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELUXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-63.89%

-35.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.59%

-9.72%

-75.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.41%

-32.99%

-58.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.54%

-54.00%

-45.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-10.61%

-88.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.55%

-20.89%

-42.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.49%

3.43%

+60.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CELU и XBI

Celularity Inc. (CELU) имеет более высокую волатильность в 31.18% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CELU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELUXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.18%

8.72%

+22.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.90%

21.57%

+38.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.34%

26.69%

+68.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.95%

32.35%

+89.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.19%

31.94%

+73.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELU и XBI

CELU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELU
Celularity Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.37%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CELU and XBI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELU has higher volatility (31.18%) compared to XBI (8.72%). In terms of maximum drawdown, CELU dropped -99.54% vs XBI's -63.89%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELU и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор