PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFIX и DEMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%15.49%

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%.

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CULAXCEFIX с CYBIXCEFIX с BADEXCEFIX с CFJIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий CEFIX и DEMIX

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Доходность на риск

CEFIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.11

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.29

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.81

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

18.57

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.11

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между CEFIX и DEMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и DEMIX

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и DEMIX

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-63.15%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-20.32%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-43.95%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-19.53%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-18.54%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.26%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и DEMIX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) составляет 8.61%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

19.15%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

28.50%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

33.36%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

23.11%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

21.94%

-4.83%