PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		4.19%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		9.57%156.16%10.18%6.28%-9.58%-5.11%23.53%47.18%-11.55%7.93%
Разные валюты инструментов

CEF торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 15.03% против 16.69% соответственно.

CEF

1 день
5.58%
1 месяц
-15.38%
С начала года
4.19%
6 месяцев
30.06%
1 год
67.97%
3 года*
36.15%
5 лет*
21.95%
10 лет*
15.03%

XGD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-24.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
16.26%
1 год
92.85%
3 года*
40.31%
5 лет*
22.52%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий CEF и XGD.TO

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.

XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

CEF vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.36

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.22

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

11.63

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.05

Корреляция

Корреляция между CEF и XGD.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и XGD.TO

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CEF и XGD.TO

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-72.55%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-28.95%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-40.82%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-46.96%

+17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-17.83%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-28.37%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

7.93%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и XGD.TO

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеют волатильность 14.73% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

15.49%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

36.07%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

44.47%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

34.30%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

35.45%

-13.87%