PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с FGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEF с FGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX).

CEF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FGPMX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CEF и FGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEF и FGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		5.55%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%4.04%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		5.79%197.33%18.11%2.35%-23.15%-3.66%44.76%52.07%-17.76%-10.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEF показывает доходность 5.55%, а FGPMX немного выше – 5.79%.

CEF

1 день
1.30%
1 месяц
-13.66%
С начала года
5.55%
6 месяцев
30.90%
1 год
71.30%
3 года*
36.73%
5 лет*
22.27%
10 лет*
15.18%

FGPMX

1 день
8.12%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.79%
6 месяцев
29.40%
1 год
122.08%
3 года*
51.57%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с PICKCEF с SILJCEF с SLVCEF с TYG
Часто сравнивают с FGPMX:
FGPMX с FSAGXFGPMX с FGADXFGPMX с FEURXFGPMX с FEGOXFGPMX с FXAIXFGPMX с FSENXFGPMX с OPGSX

Сравнение комиссий CEF и FGPMX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FGPMX в 0.54%.

FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust

Доходность на риск

CEF vs. FGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGPMX
Ранг доходности на риск FGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGPMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGPMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c FGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFFGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.86

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.02

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.95

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

14.73

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEF vs. FGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FGPMX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и FGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFFGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Корреляция

Корреляция между CEF и FGPMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и FGPMX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
FGPMX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6		9.14%9.67%12.41%3.18%0.00%8.79%10.04%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEF и FGPMX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки FGPMX в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и FGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFFGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-48.71%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-31.14%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-48.71%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-21.41%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-17.89%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

8.35%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и FGPMX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 13.56%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Class R6 (FGPMX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFFGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

18.27%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

35.18%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

43.03%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

33.12%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

32.18%

-10.60%