Сравнение CEF с FGADX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEF показывает доходность 5.55%, а FGADX немного выше – 5.78%. За последние 10 лет акции CEF уступали акциям FGADX по среднегодовой доходности: 15.18% против 18.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FGADX в 0.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FGADX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CEF и FGADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%.

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и FGADX.

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) составляет 13.56%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что CEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.