Сравнение CEE с VEUPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX).
CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CEE и VEUPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEE и VEUPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 2.88% | 65.59% | 15.52% | 22.58% | -67.78% | 13.62% | -11.76% | 35.49% | -5.73% | 21.34% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -1.00% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VEUPX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям VEUPX по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.95% соответственно.
CEE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 3.08%
VEUPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEE и VEUPX
CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VEUPX в 0.07%.
Доходность на риск
CEE vs. VEUPX — Ранг доходности на риск
CEE
VEUPX
Сравнение CEE c VEUPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEE | VEUPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.73 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.65 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.32 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEE | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CEE и VEUPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEE и VEUPX
Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VEUPX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 2.13% | 2.19% | 3.23% | 3.74% | 2.89% | 3.61% | 3.82% | 5.17% | 4.58% | 2.30% | 1.56% | 2.92% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.02% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок CEE и VEUPX
Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки VEUPX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и VEUPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEE | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -36.83% | -46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -11.96% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -32.69% | -47.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.89% | -36.83% | -43.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -8.61% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -8.44% | -28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.13% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEE и VEUPX
The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEE | VEUPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 7.49% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 10.99% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 16.94% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.85% | 17.20% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 18.15% | +14.30% |