Сравнение CEE с SEMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).
CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CEE и SEMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEE и SEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 2.88% | 65.59% | 15.52% | 22.58% | -67.78% | 13.62% | -11.76% | 35.49% | -5.73% | 21.34% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.76% соответственно.
CEE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 3.08%
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEE и SEMGX
CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.
Доходность на риск
CEE vs. SEMGX — Ранг доходности на риск
CEE
SEMGX
Сравнение CEE c SEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEE | SEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.62 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.84 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEE | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CEE и SEMGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEE и SEMGX
Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SEMGX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE The Central and Eastern Europe Fund | 2.13% | 2.19% | 3.23% | 3.74% | 2.89% | 3.61% | 3.82% | 5.17% | 4.58% | 2.30% | 1.56% | 2.92% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок CEE и SEMGX
Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и SEMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEE | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -67.21% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -16.11% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.89% | -41.58% | -38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.89% | -45.82% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -13.51% | -29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -25.38% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.82% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEE и SEMGX
The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеют волатильность 9.40% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEE | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 9.54% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 14.70% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 21.15% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.85% | 18.12% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 18.03% | +14.42% |