PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEE с SEMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - CEE is a Europe Equities fund actively managed by DWS, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 10 years, CEE returned 4.82%/yr vs 9.76%/yr for SEMGX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEE charges 1.26%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.

Доходность

Сравнение доходности CEE и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 33.58%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 4.82% против 9.76% соответственно.

CEE

1 день
1.80%
1 месяц
4.83%
С начала года
21.30%
6 месяцев
32.77%
1 год
43.55%
3 года*
41.40%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
4.82%

SEMGX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.58%
С начала года
33.58%
6 месяцев
37.12%
1 год
58.62%
3 года*
24.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEE и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		21.30%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		33.58%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Correlation

The correlation between CEE and SEMGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.56

The correlation between CEE and SEMGX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с DSEUXCEE с EUGDXCEE с HFEAXCEE с UEPIXCEE с CMIUX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с MGEMXSEMGX с SEC0.DESEMGX с IITU.LSEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Доходность на риск

CEE vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEESEMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.00

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.80

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.74

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

15.10

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SEMGX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEESEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.00

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CEE и SEMGX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и SEMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEESEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-67.21%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.11%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-18.37%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-41.42%

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-45.82%

-34.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.52%

-0.16%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.36%

-25.25%

-12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

3.97%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и SEMGX

Текущая волатильность для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) составляет 7.66%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEESEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

8.15%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

16.81%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.93%

20.03%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.07%

18.67%

+20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

18.32%

+14.23%

Сравнение комиссий CEE и SEMGX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SEMGX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и SEMGX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SEMGX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.80%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.25%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Часто задаваемые вопросы

CEE and SEMGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMGX has higher volatility (8.15%) compared to CEE (7.66%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs SEMGX's -67.21%.

SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEE и SEMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор