PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с PRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с PRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. PRESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и PRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и PRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		-4.47%21.46%1.83%19.07%-21.76%14.81%12.53%26.89%-12.74%25.74%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у PRESX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям PRESX по среднегодовой доходности: 3.08% против 6.45% соответственно.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

PRESX

1 день
2.92%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
7.44%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.89%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

T. Rowe Price European Stock Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с AEDAXCEE с DSEUXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURX
Часто сравнивают с PRESX:
PRESX с RPICXPRESX с PRWAXPRESX с VFIAXPRESX с ANWPXPRESX с QQQIPRESX с ESMAXPRESX с VEURX

Сравнение комиссий CEE и PRESX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии PRESX в 1.03%.

CEE
The Central and Eastern Europe Fund
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund

Доходность на риск

CEE vs. PRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRESX
Ранг доходности на риск PRESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c PRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEPRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.45

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.72

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.52

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

1.83

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. PRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PRESX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и PRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEPRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.45

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между CEE и PRESX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и PRESX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PRESX в 11.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
PRESX
T. Rowe Price European Stock Fund		11.24%10.74%6.85%3.77%1.32%3.96%0.86%1.59%2.67%2.08%3.03%3.20%

Просадки

Сравнение просадок CEE и PRESX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки PRESX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и PRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEEPRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-59.86%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-12.69%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-38.78%

-41.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-38.78%

-41.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-9.55%

-33.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-12.03%

-25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.59%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и PRESX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEEPRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

7.34%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

10.97%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

16.85%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

17.72%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

17.84%

+14.61%