Сравнение CEBZ.DE с H4ZA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE).
CEBZ.DE и H4ZA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEBZ.DE и H4ZA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.36% | 20.45% | 1.33% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | -0.82% | 22.26% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью -0.82%.
CEBZ.DE
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEBZ.DE и H4ZA.DE
CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEBZ.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
CEBZ.DE
H4ZA.DE
Сравнение CEBZ.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBZ.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 3.57 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBZ.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.39 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CEBZ.DE и H4ZA.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBZ.DE и H4ZA.DE
CEBZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.64% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок CEBZ.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и H4ZA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEBZ.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -38.41% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.68% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -7.04% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -7.90% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.14% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBZ.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) составляет 5.71%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CEBZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEBZ.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.57% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.03% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 17.41% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 17.24% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 18.11% | -4.63% |