PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBP.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBP.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBP.DE returned 13.84%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBP.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.

CEBP.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.97%
С начала года
14.84%
1 год
23.72%
3 года*
17.15%
5 лет*
13.84%
10 лет*
12.11%

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBP.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		14.84%12.28%17.61%17.66%-3.75%33.16%-9.95%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		10.89%20.48%8.47%15.73%-9.23%25.26%-4.30%

Correlation

The correlation between CEBP.DE and PRAE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between CEBP.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с CEBP.DE:
CEBP.DE с IUSQ.DECEBP.DE с PR1Z.DECEBP.DE с EXXX.DECEBP.DE с XB4A.DECEBP.DE с ZPRL.DECEBP.DE с H4ZZ.DECEBP.DE с EXS3.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

CEBP.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBP.DE
Ранг доходности на риск CEBP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBP.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBP.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.62

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.34

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.24

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

8.75

+1.65

CEBP.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBP.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBP.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBP.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBP.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-37.01%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.52%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-16.93%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-19.59%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.86%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.23%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.44%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBP.DE и PRAE.DE

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBP.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.09%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.17%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.41%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.77%

-0.60%

Сравнение комиссий CEBP.DE и PRAE.DE

CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBP.DE и PRAE.DE

Ни CEBP.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBP.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.

CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор