Сравнение CEBG.L с JRCD.L
CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds - CEBG.L tracks the MSCI China NR USD while JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEBG.L returned -0.04%/yr vs 8.77%/yr for JRCD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CEBG.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности CEBG.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEBG.L торгуется в GBP, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEBG.L показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.
CEBG.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBG.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -3.84% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -10.95% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between CEBG.L and JRCD.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between CEBG.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBG.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
CEBG.L
JRCD.L
Сравнение CEBG.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEBG.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 6.29 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 18.82 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEBG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.73 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.10 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CEBG.L и JRCD.L
Максимальная просадка CEBG.L за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBG.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -36.64% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -6.53% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -25.39% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.24% | -1.64% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -17.65% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.19% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBG.L и JRCD.L
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) составляет 4.18%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что CEBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.56% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.22% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.10% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 21.38% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 21.38% | +2.91% |
Сравнение комиссий CEBG.L и JRCD.L
CEBG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBG.L и JRCD.L
CEBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
CEBG.L and JRCD.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
CEBG.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for CEBG.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для CEBG.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор