Сравнение CEBG.L с HMCT.L
CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CEBG.L tracks the MSCI China NR USD while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEBG.L returned 0.68%/yr vs 12.12%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CEBG.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности CEBG.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEBG.L торгуется в GBP, в то время как HMCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEBG.L показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у HMCT.L с доходностью 14.79%.
CEBG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMCT.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBG.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | -5.78% | 15.45% | 1.26% | -14.25% | -19.48% | -21.21% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 14.79% | 16.94% | 13.69% | -18.19% | -17.08% | 5.67% |
Correlation
The correlation between CEBG.L and HMCT.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between CEBG.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBG.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
CEBG.L
HMCT.L
Сравнение CEBG.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBG.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 6.08 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 16.19 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBG.L и HMCT.L
Максимальная просадка CEBG.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -44.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBG.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBG.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -44.20% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -7.15% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.32% | -26.40% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.55% | -5.27% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -17.82% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.69% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBG.L и HMCT.L
Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) составляет 3.61%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CEBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBG.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.98% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.26% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 17.03% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 21.58% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 23.17% | +3.93% |
Сравнение комиссий CEBG.L и HMCT.L
CEBG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBG.L и HMCT.L
CEBG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBG.L VanEck New China ESG UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.61% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CEBG.L and HMCT.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CEBG.L.
CEBG.L tracks MSCI China NR USD, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.60% for CEBG.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для CEBG.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор