PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEB0.DE с SEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и SEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и SEAD.DE


Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью -0.68%.


CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEAD.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEB0.DE и SEAD.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.


Доходность на риск

CEB0.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SEAD.DE
Ранг доходности на риск SEAD.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAD.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEB0.DESEAD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.97

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.05

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

8.88

-6.09

CEB0.DE vs. SEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEAD.DE равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и SEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEB0.DESEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.11

+1.89

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и SEAD.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и SEAD.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SEAD.DE в 5.93%


TTM202520242023202220212020
CEB0.DE
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist
1.83%1.84%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEAD.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
5.93%4.51%5.70%4.36%4.23%3.36%2.07%

Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и SEAD.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и SEAD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CEB0.DESEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-18.40%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-2.25%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.50%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-6.42%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.48%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и SEAD.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEB0.DESEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.57%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.01%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

3.02%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

4.26%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

5.37%

-3.41%