Сравнение CEB0.DE с SEAD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE).
CEB0.DE и SEAD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. SEAD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и SEAD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и SEAD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.57% | 0.43% | 6.89% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.68% | 7.17% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SEAD.DE с доходностью -0.68%.
CEB0.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEAD.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и SEAD.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SEAD.DE в 0.38%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. SEAD.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
SEAD.DE
Сравнение CEB0.DE c SEAD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | SEAD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 8.88 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.11 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и SEAD.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и SEAD.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SEAD.DE в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEAD.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.93% | 4.51% | 5.70% | 4.36% | 4.23% | 3.36% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и SEAD.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки SEAD.DE в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и SEAD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -18.40% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -2.25% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.50% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.42% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.48% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и SEAD.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (SEAD.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | SEAD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.57% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.01% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 3.02% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 4.26% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 5.37% | -3.41% |