Сравнение CE31.L с USSC.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE31.L returned 1.34%/yr vs 12.72%/yr for USSC.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции CE31.L уступали акциям USSC.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 12.72% соответственно.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CE31.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.18% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | 0.54% | 36.50% | 5.57% | 18.50% | -10.28% | 0.29% |
Correlation
The correlation between CE31.L and USSC.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
USSC.L
Сравнение CE31.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 5.31 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 17.68 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.41 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и USSC.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -43.40% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -7.13% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -28.91% | +25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -28.91% | +22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | -43.40% | +30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | 0.00% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.95% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.15% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и USSC.L
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) составляет 1.27%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 3.69% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 10.24% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 15.72% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 20.60% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 22.18% | -15.11% |
Сравнение комиссий CE31.L и USSC.L
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и USSC.L
Ни CE31.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and USSC.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CE31.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE31.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
CE31.L is categorized as European Government Bonds, while USSC.L is Small Cap Value Equities. CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор