Сравнение CE31.L с J13E.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE31.L returned 0.96%/yr vs 0.77%/yr for J13E.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for J13E.L.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и J13E.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как J13E.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13E.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у J13E.L с доходностью -0.90%.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE31.L и J13E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 1.03% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.60% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CE31.L and J13E.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between CE31.L and J13E.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. J13E.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
J13E.L
Сравнение CE31.L c J13E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | J13E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 2.88 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и J13E.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки J13E.L в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и J13E.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -13.59% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.76% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -3.14% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -6.48% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.67% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.27% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и J13E.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеют волатильность 1.27% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.24% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.87% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.18% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.31% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.28% | +0.79% |
Сравнение комиссий CE31.L и J13E.L
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии J13E.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и J13E.L
Ни CE31.L, ни J13E.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CE31.L and J13E.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J13E.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13E.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.10% for J13E.L.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и J13E.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор