PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.25%/yr vs 20.48%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.

CE2D.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.28%
6 месяцев
9.76%
1 год
23.59%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и IMIB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		9.28%25.78%3.75%13.16%-3.54%17.17%2.21%19.65%-2.69%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%24.85%-1.38%

Correlation

The correlation between CE2D.L and IMIB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.84

The correlation between CE2D.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и IMIB.L

Секторы
CE2D.L
IMIB.L

Финансовые услуги

23.3%
45.3%

Промышленность

19.4%
11.4%

Здравоохранение

13.3%
1.2%

Технологии

10.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.9%

Энергетика

5.2%
7.9%

Сырьевые материалы

4.9%
0.5%

Коммунальные услуги

4.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.7%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.3%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

CE2D.L
19.4%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
IMIB.L
1.2%

Технологии

CE2D.L
10.0%
IMIB.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
IMIB.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.6%
IMIB.L
9.9%

Энергетика

CE2D.L
5.2%
IMIB.L
7.9%

Сырьевые материалы

CE2D.L
4.9%
IMIB.L
0.5%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.5%
IMIB.L
15.9%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.8%
IMIB.L
1.7%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

CE2D.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CE2D.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.53

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.41

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.71

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

13.54

-5.60

CE2D.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и IMIB.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-70.29%

+41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.28%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-15.58%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-24.06%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.80%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-32.96%

+29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) составляет 2.89%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.03%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.33%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.06%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.94%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

19.35%

-3.84%

Сравнение комиссий CE2D.L и IMIB.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и IMIB.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IMIB.L в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.31%2.52%2.79%2.74%2.96%2.20%2.07%3.22%3.11%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and IMIB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE2D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор