Сравнение CE01.L с XGLE.L
CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE01.L returned 0.22%/yr vs 0.00%/yr for XGLE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и XGLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE01.L торгуется в GBp, в то время как XGLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CE01.L на уровне 0.21% и XGLE.L на уровне 0.21%.
CE01.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 0.22%
XGLE.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам CE01.L и XGLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.21% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 1.33% | 1.72% | 4.90% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.21% | 5.95% | -2.94% | 4.66% | -14.01% | -9.34% | 10.68% | 0.57% | 1.78% | 4.23% |
Correlation
The correlation between CE01.L and XGLE.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.81 |
The correlation between CE01.L and XGLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE01.L vs. XGLE.L — Ранг доходности на риск
CE01.L
XGLE.L
Сравнение CE01.L c XGLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE01.L | XGLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и XGLE.L
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, примерно равная максимальной просадке XGLE.L в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и XGLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE01.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -26.78% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -4.53% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -6.20% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -20.99% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -26.78% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -18.18% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -9.40% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.18% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и XGLE.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE01.L | XGLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.46% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 4.33% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.53% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 7.49% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 8.10% | +2.18% |
Сравнение комиссий CE01.L и XGLE.L
И CE01.L, и XGLE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и XGLE.L
Ни CE01.L, ни XGLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CE01.L and XGLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE01.L and XGLE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and DWS.
Подберите оптимальное распределение для CE01.L и XGLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор