Сравнение CE01.L с PR1T.DE
CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - CE01.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE01.L returned -2.20%/yr vs 4.34%/yr for PR1T.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CE01.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и PR1T.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE01.L торгуется в GBp, в то время как PR1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE01.L показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 1.82%.
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
PR1T.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE01.L и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 2.56% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.77% | -2.56% | 6.43% | -0.75% | 12.63% | 0.78% | -17.88% |
Correlation
The correlation between CE01.L and PR1T.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between CE01.L and PR1T.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE01.L vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
CE01.L
PR1T.DE
Сравнение CE01.L c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE01.L | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.65 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE01.L | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.51 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.04 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и PR1T.DE
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и PR1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE01.L | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -22.76% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -4.63% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -9.83% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -15.82% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -6.34% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -11.83% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.83% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и PR1T.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE01.L | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 4.71% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.58% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.48% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 10.34% | -1.51% |
Сравнение комиссий CE01.L и PR1T.DE
CE01.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и PR1T.DE
Ни CE01.L, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE01.L and PR1T.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CE01.L.
CE01.L is categorized as European Government Bonds, while PR1T.DE is Government Bonds. CE01.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for CE01.L and 0.05% for PR1T.DE.
Подберите оптимальное распределение для CE01.L и PR1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор