PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. CDZ.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.45%/yr vs 10.17%/yr for XGRO.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.17% соответственно.

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.54%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-8.84%4.92%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%

Correlation

The correlation between CDZ.TO and XGRO.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.60

The correlation between CDZ.TO and XGRO.TO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDZ.TO и XGRO.TO

Секторы
CDZ.TO
XGRO.TO

Энергетика

22.7%
7.2%

Финансовые услуги

17.1%
20.3%

Промышленность

14.5%
7.3%

Коммунальные услуги

9.0%
1.5%

Недвижимость

8.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.8%

Сырьевые материалы

3.3%
5.6%

Технологии

2.7%
25.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Энергетика

CDZ.TO
22.7%
XGRO.TO
7.2%

Финансовые услуги

CDZ.TO
17.1%
XGRO.TO
20.3%

Промышленность

CDZ.TO
14.5%
XGRO.TO
7.3%

Коммунальные услуги

CDZ.TO
9.0%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

CDZ.TO
8.9%
XGRO.TO
0.4%

Потребительский циклический сектор

CDZ.TO
7.6%
XGRO.TO
6.3%

Коммуникационные услуги

CDZ.TO
7.5%
XGRO.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

CDZ.TO
6.7%
XGRO.TO
3.8%

Сырьевые материалы

CDZ.TO
3.3%
XGRO.TO
5.6%

Технологии

CDZ.TO
2.7%
XGRO.TO
25.8%

Здравоохранение

CDZ.TO

-

XGRO.TO
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

CDZ.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.22

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.13

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.36

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

14.92

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, примерно равная максимальной просадке XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZ.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-47.97%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-7.12%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-12.47%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-18.40%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-25.85%

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-8.49%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.60%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZ.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.40%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.20%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

10.78%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

11.05%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

12.26%

+2.37%

Сравнение комиссий CDZ.TO и XGRO.TO

CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

CDZ.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.

CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор