Сравнение CDJAX с GFFFX
CDJAX (American Funds College 2039 Fund) and GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) are both mutual funds - CDJAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, CDJAX returned 8.63%/yr vs 12.35%/yr for GFFFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CDJAX charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for GFFFX.
Доходность
Сравнение доходности CDJAX и GFFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDJAX показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью 9.49%.
CDJAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
GFFFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам CDJAX и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDJAX American Funds College 2039 Fund | 8.84% | 18.87% | 15.33% | 21.97% | -20.70% | 6.97% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 9.49% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 14.03% |
Correlation
The correlation between CDJAX and GFFFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.96 |
The correlation between CDJAX and GFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDJAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
CDJAX
GFFFX
Сравнение CDJAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2039 Fund (CDJAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDJAX | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.84 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 7.19 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDJAX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.67 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CDJAX и GFFFX
Максимальная просадка CDJAX за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDJAX и GFFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDJAX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -36.26% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -13.74% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -21.55% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.37% | -36.26% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.95% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -5.57% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.51% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDJAX и GFFFX
Текущая волатильность для American Funds College 2039 Fund (CDJAX) составляет 3.16%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что CDJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDJAX | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.81% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 11.66% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 15.17% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 20.24% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 19.68% | -5.67% |
Сравнение комиссий CDJAX и GFFFX
CDJAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDJAX и GFFFX
Дивидендная доходность CDJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GFFFX в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDJAX American Funds College 2039 Fund | 5.64% | 6.14% | 3.12% | 1.63% | 2.53% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 10.00% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CDJAX and GFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GFFFX has higher volatility (3.81%) compared to CDJAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, CDJAX dropped -28.37% vs GFFFX's -36.26%.
CDJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDJAX и GFFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор