PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

CDIV.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.67%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.67%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
1.95%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.23%
1 год
8.44%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий CDIV.TO и VGG.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.55

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.85

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.90

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

3.36

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.55

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.94

+0.41

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и VGG.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и VGG.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-24.58%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.10%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-18.52%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.43%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.02%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и VGG.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.11%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.27%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.46%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

12.66%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

14.99%

-3.06%