PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDGIX с VITPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDGIX (Crawford Large Cap Dividend Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CDGIX returned 9.19%/yr vs 15.19%/yr for VITPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CDGIX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции CDGIX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 9.19% против 15.19% соответственно.

CDGIX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.69%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-0.77%
1 год
3.35%
3 года*
9.38%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.19%

VITPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.15%
3 года*
22.92%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDGIX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-1.85%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-3.97%14.10%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between CDGIX and VITPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2004 г.

0.91

Over the past year, the correlation between CDGIX and VITPX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с FGJEXCDGIX с DHAMX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Доходность на риск

CDGIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.47

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.37

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.38

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

15.60

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.47

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и VITPX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDGIXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-55.28%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.92%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-19.35%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-25.31%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-34.99%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

0.00%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.02%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и VITPX

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDGIXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.94%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.19%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

12.19%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.35%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.41%

-2.02%

Сравнение комиссий CDGIX и VITPX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и VITPX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VITPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		6.04%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.24%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

CDGIX and VITPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITPX has higher volatility (2.94%) compared to CDGIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, CDGIX dropped -48.46% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDGIX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор