PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.41% соответственно.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий CDDYX и VIHAX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CDDYX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.32

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.96

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.01

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

12.38

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.32

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.20

Корреляция

Корреляция между CDDYX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и VIHAX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и VIHAX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-38.80%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.66%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-23.92%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-38.80%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.64%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.09%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.16%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.08%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.29%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.69%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.92%

-0.24%