Сравнение CDDYX с SHXPX
CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. CDDYX charges 0.55%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.63%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDDYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 0.18% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between CDDYX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CDDYX
SHXPX
Сравнение CDDYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 23.86 | -22.98 |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и SHXPX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | 0.00% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 2.38% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.38% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 2.38% | +13.31% |
Сравнение комиссий CDDYX и SHXPX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и SHXPX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDDYX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDDYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор