Сравнение CDCE.L с USSC.L
CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CDCE.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDCE.L returned -2.82%/yr vs 16.76%/yr for USSC.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CDCE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDCE.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у USSC.L с доходностью 14.18%.
CDCE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSC.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 38.35%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам CDCE.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.91% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.18% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | -1.24% |
Correlation
The correlation between CDCE.L and USSC.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CDCE.L and USSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCE.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
USSC.L
Сравнение CDCE.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.31 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 17.66 | -18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.41 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и USSC.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -43.40% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -7.13% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -28.91% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | 0.00% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.95% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 2.15% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и USSC.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.68% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 10.23% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.72% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.60% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.18% | -1.70% |
Сравнение комиссий CDCE.L и USSC.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и USSC.L
Ни CDCE.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDCE.L and USSC.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
CDCE.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. CDCE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.18% for CDCE.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для CDCE.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор