Сравнение CDCE.L с SPX5.L
CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CDCE.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDCE.L returned -2.82%/yr vs 19.03%/yr for SPX5.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CDCE.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.53%.
CDCE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам CDCE.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.91% | 7.38% | -1.21% | 13.03% | 8.39% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.53% | 9.34% | 27.47% | 19.75% | -4.98% |
Correlation
The correlation between CDCE.L and SPX5.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCE.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
SPX5.L
Сравнение CDCE.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.52 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.10 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 15.08 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.76 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и SPX5.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCE.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -25.45% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -7.07% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -20.90% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -0.22% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.18% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 1.93% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и SPX5.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.67% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 7.16% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 10.50% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.22% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 15.52% | +4.96% |
Сравнение комиссий CDCE.L и SPX5.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и SPX5.L
CDCE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
CDCE.L and SPX5.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for CDCE.L.
CDCE.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPX5.L is S&P 500. CDCE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for CDCE.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для CDCE.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор