PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDCDX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CDCDX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Community Development Fund (CDCDX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDCDX и PRGMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDCDX
The Community Development Fund
0.11%4.71%2.41%3.76%-6.68%-1.86%4.39%5.35%-0.30%1.54%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, CDCDX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%.


CDCDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
2.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.67%
10 лет*

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Community Development Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Сравнение комиссий CDCDX и PRGMX

CDCDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.


Доходность на риск

CDCDX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDCDX
Ранг доходности на риск CDCDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDCDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDCDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDCDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDCDX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDCDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDCDX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Community Development Fund (CDCDX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDCDXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.77

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.53

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.01

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

8.77

-2.53

CDCDX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDCDX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDCDX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDCDXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.77

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.94

-0.49

Корреляция

Корреляция между CDCDX и PRGMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDCDX и PRGMX

Дивидендная доходность CDCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDCDX
The Community Development Fund
1.93%2.12%2.73%3.36%3.19%0.96%1.46%1.86%1.90%1.94%0.00%0.00%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CDCDX и PRGMX

Максимальная просадка CDCDX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCDX и PRGMX.


Загрузка...

Показатели просадок


CDCDXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-18.22%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.93%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-17.70%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.91%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.25%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.00%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDCDX и PRGMX

Текущая волатильность для The Community Development Fund (CDCDX) составляет 1.18%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CDCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CDCDXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.74%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.76%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

4.77%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

6.33%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.73%

-1.60%