PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с XCV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

CDAY.NEO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и XCV.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.04%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий CDAY.NEO и XCV.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XCV.TO в 0.55%.

CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.51

+1.91

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и XCV.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и XCV.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и XCV.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-52.49%

+42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-0.37%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-6.73%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и XCV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.57%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

12.87%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.55%

-2.10%