Сравнение CD91.DE с RM8U.DE
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CD91.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while RM8U.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, CD91.DE returned 20.17%/yr vs 19.57%/yr for RM8U.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for RM8U.DE.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и RM8U.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у RM8U.DE с доходностью 2.70%.
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
RM8U.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD91.DE и RM8U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | 20.73% | 2.42% | -1.60% | -8.06% | 27.15% |
RM8U.DE HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 2.70% | 48.89% | 34.03% | 9.20% | 6.98% | 3.69% | 4.48% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and RM8U.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between CD91.DE and RM8U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. RM8U.DE — Ранг доходности на риск
CD91.DE
RM8U.DE
Сравнение CD91.DE c RM8U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | RM8U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.81 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.58 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.21 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и RM8U.DE
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки RM8U.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и RM8U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -18.51% | -61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -16.54% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | -16.54% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | -16.54% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -15.01% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -6.13% | -40.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 6.55% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и RM8U.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RM8U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | RM8U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 5.04% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 20.04% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 23.03% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 15.99% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 16.17% | +18.23% |
Сравнение комиссий CD91.DE и RM8U.DE
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RM8U.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и RM8U.DE
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как RM8U.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
RM8U.DE HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and RM8U.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RM8U.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RM8U.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE is categorized as Gold, while RM8U.DE is Precious Metals. CD91.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while RM8U.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.22% for RM8U.DE.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и RM8U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор